چه اتفاقی افتاد
بیتکوین در زمان تهیهٔ این گزارش روی 77,234.92 دلار معامله میشود و در بازهٔ بیستوچهار ساعته +8.25% بالا رفته است (5,885.20 دلار). دامنهٔ همین بازه بین 71,132.00 و 77,426.83 بوده و ارزش معاملات اسپات بایننس در آن 2.94 میلیارد دلار ثبت شده است.
سه صرافی مستقل — بایننس، کوینبیس و کراکن — قیمت را با حداکثر اختلاف 0.066% گزارش کردهاند.
ساختار بازار
خوانش ساختاری امروز «روند صعودی» است. مبنای این برچسب دو شرط همزمان است: ساختار سقف/کف صعودی در 30 روز اخیر و قیمت بالای 3 میانگین از 3 میانگین متحرک پایششده. قیمت الان بالای میانگین متحرک بیستروزه (64,649.22)، بالای میانگین متحرک پنجاهروزه (64,286.50)، بالای میانگین متحرک دویستروزه (69,015.22) قرار دارد و در دامنهٔ سیروزه در صدک 96.6% ایستاده است. این 2 روز متوالی است که کندل روزانه بالای میانگین دویستروزه بسته میشود.
قیمت 18.5% بالای سقف ناحیهٔ ارزش سیروزه (65,203.39) معامله میشود. یعنی بازار از محدودهای که هفتاد درصد حجم ماه گذشته در آن جابهجا شده کاملاً بیرون زده است. پرحجمترین سطح این ماه (64,105.24) حالا خیلی پایینتر از قیمت است؛ تا وقتی بازار در این ارتفاع حجم نسازد، بالای سر قیمت حافظهٔ معاملاتی کمی وجود دارد و همین است که سطوح مرجع بالای قیمت را کم و اتکاناپذیر میکند.
فاصلهٔ فعلی تا سقف سیصدوشصتوپنجروزه (126,199.63) برابر -38.80% است و کف همین بازه 57,800.19 بوده — این دو عدد قاب بزرگتری میدهند که نوسان روزانه در آن معنا پیدا میکند.
| شاخص | مقدار | منبع | زمان مشاهده | روش / توضیح |
|---|---|---|---|---|
| قیمت بیتکوین | 77,234.92 | binance_spot | 2026-08-21 08:30 UTC | مشاهدهٔ مستقیم منبع |
| تغییر 24 ساعته | +8.25% | binance_spot | 2026-08-21 08:30 UTC | priceChangePercent از تیکر 24 ساعتهٔ بایننس |
| سقف 24 ساعته | 77,426.83 | binance_spot | 2026-08-21 08:30 UTC | مشاهدهٔ مستقیم منبع |
| کف 24 ساعته | 71,132.00 | binance_spot | 2026-08-21 08:30 UTC | مشاهدهٔ مستقیم منبع |
| ارزش معاملات 24 ساعته (اسپات بایننس) | 2.94 میلیارد | binance_spot | 2026-08-21 08:30 UTC | مشاهدهٔ مستقیم منبع |
| موقعیت قیمت در دامنهٔ 30 روزه | 96.6% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | (قیمت − کف 30 روزه) ÷ (سقف − کف 30 روزه) |
| فاصله تا سقف 365 روزه | -38.80% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | (قیمت ÷ سقف 365 روزه) − 1 |
| RSI روزانه (14، وایلدر) | 80.3 | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | RSI با هموارسازی وایلدر روی بستهشدنهای روزانه |
| میانگین متحرک 20 روزه | 64,649.22 | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | میانگین سادهٔ 20 کندل روزانهٔ بستهشده (بایننس) |
| میانگین متحرک 50 روزه | 64,286.50 | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | میانگین سادهٔ 50 کندل روزانهٔ بستهشده (بایننس) |
| میانگین متحرک 200 روزه | 69,015.22 | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | میانگین سادهٔ 200 کندل روزانهٔ بستهشده (بایننس) |
| ATR روزانه (14، وایلدر) | 1,789.61 | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | میانگین وایلدر روی True Range چهارده کندل روزانهٔ بستهشده |
| ATR بهصورت درصدی از قیمت | 2.32% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | ATR14 ÷ قیمت لحظهای |
| میانگین دامنهٔ روزانه 14 روز | 2.44% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | میانگین (High−Low)/Close روی 14 کندل روزانه |
| نوسان تحققیافتهٔ 7 روزه (سالانهشده) | 57.0% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | stdev(ln(C_t/C_{t-1})) روی 7 کندل روزانه × √365 |
| نوسان تحققیافتهٔ 30 روزه (سالانهشده) | 37.2% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | stdev(ln(C_t/C_{t-1})) روی 30 کندل روزانه × √365 |
| نوسان ضمنی بیتکوین (شاخص DVOL دریبیت) | 42.67 | deribit | 2026-08-21 00:00 UTC | شاخص رسمی DVOL دریبیت، بستهٔ 12 ساعته |
| شکاف نوسان ضمنی و تحققیافته (DVOL − RV30) | 5.5 | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | DVOL دریبیت منهای نوسان تحققیافتهٔ 30 روزه |
| سهم بیتکوین از کل بازار | 59.42% | coingecko | 2026-08-21 08:22 UTC | market_cap_percentage.btc از CoinGecko |
| شاخص ترس و طمع | 72 (Greed) | alternative_me | 2026-08-21 00:00 UTC | مقدار روزانهٔ Alternative.me |
ردیفهایی که مقدارشان «در دسترس نیست» است، تخمین زده نشدهاند.
سطوح کلیدی و دلیل اهمیتشان
نزدیکترین سطح زیر قیمت 76,273.57 دلار است (-1.24%). این سطح از روش «پیوت کلاسیک» بیرون آمده و شواهدش این است: از کندل روزانهٔ 2026-08-20 UTC: H=73,400، L=68,902، C=73,025. اهمیتش به این است که پایینتر از آن، اولین سطحی که با همین روشها استخراج میشود 74,649.36 دلار است و بین این دو، فاصلهای بدون سطح مرجع وجود دارد.
نکتهٔ مهم جدول سطوح این است که بالای قیمت فعلی تقریباً چیزی نیست. روش خوشهبندی سقف و کفهای چهارساعته هیچ خوشهای بالای قیمت پیدا نکرد، چون بازار این محدوده را قبلاً معامله نکرده است. در چنین حالتی تنها مرجع بالای قیمت، سطوح محاسباتی پیوت است که از دامنهٔ روز قبل ساخته میشوند و پشتوانهٔ حجمی ندارند — این تفاوت را باید در وزندهی به سطوح لحاظ کرد.
نوسان: چه چیزی رخ داده و چه چیزی قیمتگذاری شده
نوسان تحققیافتهٔ هفتروزه 57.0% (سالانهشده) است و بالاتر از نوسان سیروزه با 37.2% قرار دارد. وقتی پنجرهٔ کوتاه از پنجرهٔ بلند بالاتر میزند یعنی بازار تازه وارد فاز انبساط نوسان شده و اندازهٔ کندلهای اخیر از میانگین ماه بزرگتر است.
دامنهٔ واقعی میانگین چهاردهروزه 1,789.61 دلار است، یعنی 2.32% قیمت فعلی؛ میانگین دامنهٔ روزانه هم 2.44% بوده است. این دو عدد مقیاس میدهند: هر حرکتی کوچکتر از این اندازه، در محدودهٔ نوفهٔ عادی روزانه است و شکست سطح حساب نمیشود. برای مقیاس: حرکت بیستوچهار ساعتهٔ امروز حدود 3.6 برابر همین ATR است.
شاخص نوسان ضمنی دریبیت (DVOL) روی 42.67 است و نسبت به روز قبل 3.34 واحد تغییر کرده. اختلافش با نوسان تحققیافتهٔ سیروزه 5.5 واحد است، یعنی بازار آپشن نوسان آینده را بالاتر از چیزی میبیند که در یک ماه گذشته واقعاً رخ داده است.
مشتقات: پول از کجا آمده
قرارداد باز بایننس روی 110,453 BTC است که با قیمت مارک همان صرافی معادل 8.53 میلیارد دلار میشود و نسبت به کندل روزانهٔ قبل +2.76% تغییر کرده است.
ترکیب جهت قیمت و جهت قرارداد باز، الگوی «ورود پول تازه» را میسازد: قیمت و قرارداد باز هر دو بالا رفتهاند؛ یعنی موقعیتهای جدید باز شدهاند و حرکت با پول تازهٔ اهرمی همراه بوده است، نه صرفاً با بستن موقعیتهای قبلی.
نرخ فاندینگ +0.0087% است، پایینتر از نرخ پایهٔ 0.0100 درصدی؛ فشار اهرمی به سمت فروشندگان متمایل است. معادل سالانهٔ این نرخ +9.56% میشود. میانگین سی روز اخیر +0.0056% بوده، پس نرخ امروز بالاتر از روال ماه گذشته است.
در پنجرهای که اندپوینت عمومی OKX پوشش میدهد، مجموع لیکوییدیشن قرارداد BTC-USDT برابر 57.36 میلیون دلار بوده که 46.42 میلیون دلار آن سمت فروش و 10.94 میلیون دلار سمت خرید است؛ یعنی فشار انحلال روی موقعیتهای فروش سنگینتر بوده. این عدد فقط یک صرافی و یک پنجرهٔ محدود است و نباید آن را کل بازار خواند.
نسبت حسابهای خرید به فروش 0.955 و نسبت حجم تیکر خرید به فروش 1.124 است — اولی میگوید چند نفر کدام سمتاند و دومی میگوید پول تهاجمی کدام سمت رفته؛ وقتی این دو همجهت نباشند، یعنی جمعیت و پول یک چیز نمیگویند.
| شاخص | مقدار | منبع | زمان مشاهده | روش / توضیح |
|---|---|---|---|---|
| نرخ فاندینگ فعلی (هر 8 ساعت) | +0.0087% | binance_futures | 2026-08-21 08:30 UTC | lastFundingRate از premiumIndex بایننس فیوچرز |
| معادل سالانهٔ نرخ فاندینگ | +9.56% | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | نرخ فاندینگ × 3 نوبت در روز × 365 روز |
| میانگین فاندینگ 24 ساعت اخیر | +0.0067% | binance_futures | 2026-08-21 08:00 UTC | میانگین 3 تسویهٔ ثبتشدهٔ اخیر |
| میانگین فاندینگ 30 روز اخیر | +0.0056% | binance_futures | 2026-08-21 08:00 UTC | میانگین 90 تسویهٔ اخیر (≈30 روز) |
| قرارداد باز (بایننس، BTCUSDT پرپچوال) | 110,453 BTC | binance_futures | 2026-08-21 08:29 UTC | مشاهدهٔ مستقیم منبع |
| ارزش دلاری قرارداد باز | 8.53 میلیارد | derived | 2026-08-21 08:30 UTC | OI بر حسب BTC × mark price بایننس فیوچرز |
| تغییر روزانهٔ قرارداد باز | +2.76% | binance_futures | 2026-08-21 00:00 UTC | OI فعلی نسبت به کندل روزانهٔ قبلی openInterestHist |
| نسبت حسابهای لانگ به شورت | 0.955 | binance_futures | 2026-08-21 00:00 UTC | globalLongShortAccountRatio بایننس، دورهٔ روزانه |
| نسبت حجم تیکر خرید به فروش | 1.124 | binance_futures | 2026-08-20 00:00 UTC | takerlongshortRatio بایننس، دورهٔ روزانه |
| لیکوییدیشن BTC-USDT در OKX (پنجرهٔ محدود) | 57.36 میلیون | okx | 2026-08-21 08:26 UTC | جمع sz×bkPx روی رکوردهای filled؛ پنجرهٔ مشاهدهشده 08:31 تا 08:26 UTC (23.9 ساعت، 4700 رکورد) |
| از آن، لیکویید شدن لانگها | 10.94 میلیون | okx | 2026-08-21 08:26 UTC | posSide=long؛ پنجرهٔ مشاهدهشده 08:31 تا 08:26 UTC (23.9 ساعت، 4700 رکورد) |
| از آن، لیکویید شدن شورتها | 46.42 میلیون | okx | 2026-08-21 08:26 UTC | posSide=short؛ پنجرهٔ مشاهدهشده 08:31 تا 08:26 UTC (23.9 ساعت، 4700 رکورد) |
لیکوییدیشنها فقط برای قرارداد BTC-USDT-SWAP در OKX و در همان پنجرهٔ زمانیای است که در ستون روش ذکر شده — نه کل بازار و نه 24 ساعت.
نسبت به دیروز چه چیزی عوض شد
RSI روزانه از 73.5 به 80.3 رسیده است. این مقدار بالای آستانهٔ متعارف هفتاد است؛ برای اینکه معلوم شود چقدر حالت نادری است: در سیصدوشصتوپنج روز گذشته 5 روز — یعنی 1.4% روزها — با RSI بالای هفتاد بسته شده است. این یک فراوانی تاریخی است، نه پیشبینی.
کندل روزانهٔ قبل از نظر دامنه، رتبهٔ 26 در میان سیصدوشصتوپنج کندل اخیر را دارد و از نظر ارزش معاملات رتبهٔ 44. دامنهٔ آن کندل 6.16% و حجم دلاریاش 2.56 میلیارد بوده که نسبت به روز پیش از آن +31.1% تغییر کرده است. هیچکدام از دو شاخص در ردهٔ حدی سال قرار نمیگیرند؛ این کندل از نظر آماری یک کندل معمولی است.
شاخص ترس و طمع از 62 (Greed) به 72 (Greed) جابهجا شده است.
| شاخص | دیروز | امروز | تغییر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | 73,025.15 | 77,234.92 | +8.25% | binance_spot |
| RSI روزانه | 73.5 | 80.3 | — | derived |
| شاخص ترس و طمع | 62 (Greed) | 72 (Greed) | — | alternative_me |
| قرارداد باز | — | 110,453 BTC | +2.76% | binance_futures |
| نوسان ضمنی (DVOL) | — | 42.67 | 3.34 | deribit |
| حجم دلاری روزانه | — | 2.56 میلیارد | +31.1% | binance_spot |
خط تیره یعنی مقدار متناظر برای آن ردیف از منبع برنگشته است.
زمینهٔ بازار و شبکه
سهم بیتکوین از کل ارزش بازار کریپتو 59.42% است و کل بازار روی 2,599.17 میلیارد دلار قرار دارد.
در بازار سنتی، شاخص دلار روی 98.74 (-0.16%) و اساندپی 500 روی 7,641.16 (-0.87%) است. این دو عدد فقط زمینهاند؛ در این گزارش هیچ رابطهٔ علّی بین آنها و قیمت بیتکوین ادعا نمیشود.
روی شبکه، هشریت 916.4 EH/s و کارمزد تراکنش سریع 6 sat/vB است؛ ارتفاع آخرین بلاک 963,406 ثبت شده است.
چه چیزی این تحلیل را باطل میکند
این تحلیل یک ادعای قابلرد است. سطوح زیر مشخص میکنند در چه صورتی خوانش بالا غلط از آب درمیآید — معیار در همهٔ موارد بسته شدن کندل روزانه است، نه لمس لحظهای قیمت.
اگر کندل روزانه زیر 76,273.57 دلار بسته شود (-1.24% از قیمت فعلی)، خوانش کوتاهمدت مثبت از حرکت امروز باطل است. مبنای این سطح: پیوت کلاسیک — از کندل روزانهٔ 2026-08-20 UTC: H=73,400، L=68,902، C=73,025.
اگر کندل روزانه زیر 62,535.24 دلار بسته شود (-19.03%)، توالی کفهای بالاتر که برچسب «روند صعودی» روی آن بنا شده میشکند و خود برچسب ساختاری باطل میشود. مبنا: کف فراکتالی روز 2026-08-14 UTC روی کندلهای روزانهٔ بایننس (k=2).
محدودیتهای داده و روش
این اقلام در اجرای امروز از منبعشان برنگشتند و بهجای تخمین، خالی گزارش شدهاند: کنترل با ثبتکنندهٔ داخلی تریدیار (دادهٔ منبع کهنه است: سن 9.0 ساعت، بیشینهٔ مجاز 4.0 ساعت).
روش کار: سطوح از سه خانواده استخراج میشوند — پیوت کلاسیک روی کندل روزانهٔ بستهٔ قبل، خوشهبندی سقف و کفهای نوسانی چهارساعته با تلورانس نیم برابر ATR، و پروفایل حجم سیروزه روی کندلهای یکساعته با شصت باکت قیمتی. هیچ سطحی دستی انتخاب نشده و همهٔ اعداد با زمان مشاهده در جدولها آمدهاند.
| منبع | نوع | اندپوینت | نحوهٔ دسترسی |
|---|---|---|---|
| Binance Spot | صرافی | https://api.binance.com/api/v3 | REST عمومی، بدون کلید |
| Coinbase Exchange | صرافی | https://api.exchange.coinbase.com/products/BTC-USD/ticker | REST عمومی، بدون کلید |
| Kraken | صرافی | https://api.kraken.com/0/public/Ticker | REST عمومی، بدون کلید |
| Binance USDⓈ-M Futures | صرافی | https://fapi.binance.com/fapi/v1 | REST عمومی، بدون کلید |
| محاسبهٔ داخلی تریدیار | داخلی | /methodology | داخلی |
| Deribit DVOL Index | شاخص | https://www.deribit.com/api/v2/public/get_volatility_index_data | REST عمومی، بدون کلید |
| OKX Public Liquidations | صرافی | https://www.okx.com/api/v5/public/liquidation-orders | REST عمومی، بدون کلید |
| Alternative.me Fear & Greed | شاخص | https://api.alternative.me/fng/ | REST عمومی، بدون کلید |
| CoinGecko Global | دادهٔ بازار | https://api.coingecko.com/api/v3/global | REST عمومی، بدون کلید |
| mempool.space | آنچین | https://mempool.space/api/v1/mining/hashrate/3d | REST عمومی، بدون کلید |
| Yahoo Finance | دادهٔ بازار | https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart | REST عمومی، بدون کلید |