ATR مخفف Average True Range یا «میانگین محدوده واقعی» است و توسط J. Welles Wilder طراحی شده. این اندیکاتور نشان می‌دهد یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، به‌طور میانگین چقدر نوسان داشته است.
چرا مهم است؟
بسیاری از معامله‌گران فقط به جهت بازار توجه می‌کنند و نمی‌دانند حد ضرر را کجا بگذارند. اگر بازار پرنوسان باشد و حد ضرر خیلی نزدیک بگذارید، نوسانات عادی شما را از معامله خارج می‌کنند. ATR این مشکل را به‌صورت علمی حل می‌کند.
نحوه محاسبه:
ATR از بزرگ‌ترین مقدار بین سه عدد استفاده می‌کند: اختلاف سقف و کف جاری، اختلاف بسته‌شدن قبلی با سقف جاری، و اختلاف بسته‌شدن قبلی با کف جاری. سپس میانگین این مقادیر را در یک دوره — معمولاً 14 کندل — محاسبه می‌کند.
کاربردهای اصلی:
- تعیین حد ضرر هوشمند: حد ضرر را در فاصله 1.5 تا 2 برابر ATR از نقطه ورود قرار دهید.
- فیلتر بازار راکد: وقتی ATR خیلی پایین است، بازار در حال تثبیت است و ورود پرریسک‌تر می‌شود.
- مدیریت حجم پوزیشن: هرچه ATR بالاتر، ریسک بیشتر — حجم معامله را متناسب کاهش دهید.
مثال عملی:
فرض کنید وارد معامله خرید روی یک سهم می‌شوید و ATR روزانه آن سهم عدد مشخصی را نشان می‌دهد. به‌جای اینکه حد ضرر را حدسی بگذارید، آن را در فاصله دو برابر ATR زیر نقطه ورودتان قرار می‌دهید. این کار دو نتیجه دارد: نوسانات عادی روزانه شما را بیرون نمی‌اندازند، و اگر بازار واقعاً برعکس شما حرکت کرد، با زیان از پیش تعیین‌شده خارج می‌شوید.
ATR به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد، اما ستون فقرات مدیریت ریسک حرفه‌ای است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «ATR چیست؟ ابزاری که نوسان بازار را برایت ترجمه می‌کند» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.