مفهوم: ATR یا میانگین محدوده واقعی، ابزاری برای سنجش میزان نوسان بازار است، نه جهت حرکت قیمت. این شاخص برای هر کندل، محدوده واقعی را حساب می‌کند؛ یعنی فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت، با در نظر گرفتن گپ احتمالی نسبت به بسته‌شدن کندل قبل. سپس از این محدوده‌ها در یک بازه زمانی مشخص میانگین گرفته می‌شود تا یک عدد واحد به‌دست آید که «دمای نوسان» بازار را نشان می‌دهد.
چرا مهم است: چون بدون شناخت نوسان فعلی، هر حد ضرر یا حجم پوزیشنی که انتخاب کنید دلخواه و بی‌پایه است. یک حد ضرر ثابت در بازاری که به‌شدت نوسان دارد خیلی زود و بی‌دلیل فعال می‌شود، و همان حد ضرر در بازار آرام، ریسک غیرضروری و گسترده‌ای به شما تحمیل می‌کند. ATR این مشکل را حل می‌کند چون خودش را با رفتار واقعی بازار تطبیق می‌دهد.
نحوه استفاده: به‌جای تعیین حد ضرر با یک فاصله ثابت و قراردادی، آن را به‌صورت ضریبی از ATR تعریف کنید، مثلاً چند برابر ATR از نقطه ورود. همین منطق برای حد سود و حجم پوزیشن هم صدق می‌کند؛ هرچه ATR بزرگ‌تر باشد، برای حفظ ریسک ثابت، حجم پوزیشن را کوچک‌تر در نظر می‌گیرید.
مثال: فرض کنید می‌خواهید روی یک جفت‌ارز پوزیشن خرید باز کنید. به‌جای انتخاب یک فاصله دلخواه برای حد ضرر، مقدار ATR فعلی را از پلتفرم معاملاتی خود می‌خوانید و حد ضرر را چند برابر همان مقدار، پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌دهید. اگر چند روز بعد نوسان بازار بیشتر شود و ATR رشد کند، برای پوزیشن‌های تازه، حد ضرر را متناسب با ATR جدید گسترده‌تر تنظیم می‌کنید. این‌طور حد ضرر شما همیشه هم‌قدم با نفَس طبیعی بازار حرکت می‌کند، نه یک عدد ثابت که از واقعیت بازار جدا افتاده است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «ATR چیست؟ ابزار سنجش نوسان برای حد ضرر هوشمند» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.