مفهوم: Position Size یعنی حجم یا تعداد واحدی که در یک معامله وارد میشوید. این عدد نباید بر اساس حدس یا «هر چقدر پول داشتم» تعیین شود، بلکه باید از یک فرمول مشخص به دست بیاید که رابطه بین سرمایه، ریسک قابل قبول و فاصله حد ضرر را در نظر میگیرد.
چرا مهم است: بزرگترین اشتباه معاملهگران تازهکار، ثابت نگهداشتن حجم معامله در همه شرایط است. اگر حد ضرر نزدیک باشد و حجم زیاد بردارید، یا حد ضرر دور باشد و همان حجم را بگذارید، میزان ریسک واقعی در هر معامله کاملاً متفاوت خواهد بود. فرمول Position Size تضمین میکند که در هر معامله، فقط درصد مشخصی از سرمایه در معرض خطر قرار بگیرد؛ صرفنظر از اینکه حد ضرر نزدیک است یا دور.
نحوه استفاده: فرمول پایه به این شکل است:
حجم معامله = (سرمایه کل × درصد ریسک مجاز) ÷ (فاصله قیمت ورود تا حد ضرر)
ابتدا مشخص کنید حاضرید در هر معامله چند درصد از کل سرمایهتان را ریسک کنید (معمولاً بین یک تا دو درصد). سپس مبلغ ریسک را از تقسیم آن درصد در سرمایه به دست میآورید. در نهایت این مبلغ را بر فاصله قیمت ورود تا حد ضرر (بر حسب واحد پول) تقسیم میکنید تا حجم مجاز معامله مشخص شود.
مثال: فرض کنید سرمایه شما 100 واحد پول است و تصمیم دارید فقط دو درصد از آن را در هر معامله ریسک کنید؛ یعنی مبلغ ریسک برابر 2 واحد است. اگر قیمت ورود را 50 و حد ضرر را 48 در نظر بگیرید، فاصله ریسک برابر 2 واحد میشود. با تقسیم مبلغ ریسک بر فاصله ریسک (2 ÷ 2)، حجم مجاز معامله برابر یک واحد دارایی خواهد بود. اگر همین حد ضرر را نزدیکتر، مثلاً روی 49 میگذاشتید، فاصله ریسک کوچکتر میشد و طبق فرمول، حجم مجاز معامله افزایش مییافت؛ چون ریسک هر واحد کمتر شده است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «محاسبه Position Size: چطور حجم معامله را با فرمول درست تعیین کنیم» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.