مفهوم: شاخص ADX (Average Directional Index) که توسط وایلدر معرفی شد، قدرت یک روند را اندازه میگیرد، نه جهت آن را. مقدار ADX بین صفر تا صد نوسان میکند و معمولاً همراه با دو خط +DI و -DI رسم میشود؛ این دو خط جهت روند را نشان میدهند در حالی که خود ADX فقط شدت آن را میسنجد. عدد پایین یعنی بازار رنج یا بدون روند مشخص است و عدد بالا یعنی روند (صعودی یا نزولی) قدرت گرفته است.
چرا مهم است: بسیاری از معاملهگران با استراتژیهای روندمحور مثل کراس میانگین متحرک، در بازار رنج ضرر میدهند چون سیگنالهای کاذب زیاد میشوند. ADX به شما کمک میکند قبل از ورود بپرسید «آیا اصلاً روندی برای دنبال کردن وجود دارد؟» این ابزار فیلتری است برای جدا کردن بازارهای مستعد روند از بازارهای بدون جهت، و از ورود در زمان نامناسب جلوگیری میکند.
نحوه استفاده: ابتدا به مقدار ADX نگاه کنید تا ببینید روند قوی است یا نه. سپس با مقایسه +DI و -DI جهت روند را تشخیص دهید؛ وقتی +DI بالای -DI باشد، فشار خرید غالب است و برعکس. بسیاری از معاملهگران ADX را با یک آستانه مشخص (مثلاً بالاتر یا پایینتر از یک سطح مرجع که خودتان با بکتست تعیین میکنید) به عنوان تأییدیه ورود استفاده میکنند، نه سیگنال مستقل.
مثال عملی: فرض کنید در نمودار روزانه یک سهم، میانگین متحرک 50 روزه بالای میانگین 200 روزه قرار گرفته (سیگنال صعودی کلاسیک). قبل از خرید، به ADX نگاه میکنید: اگر ADX رو به افزایش و +DI بالای -DI باشد، روند صعودی از قدرت لازم برخوردار است و سیگنال کراس معتبرتر به نظر میرسد. اما اگر ADX پایین و افقی باشد، یعنی بازار در فاز رنج است و بهتر است منتظر تثبیت روند بمانید یا از استراتژیهای نوسانگیر (رنجمحور) استفاده کنید.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «ADX چیست؟ ابزار سنجش قدرت روند، نه جهت آن» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.