مفهوم
ATR یا Average True Range (میانگین دامنه واقعی) اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder معرفی شد. این ابزار نوسان بازار را اندازه می‌گیرد؛ یعنی به‌طور میانگین، قیمت در هر کندل چقدر جابه‌جا می‌شود. ATR نه جهت حرکت، بلکه «شدت» حرکت را نشان می‌دهد.
چرا مهم است؟
بسیاری از معامله‌گران حد ضرر را بر اساس احساس یا اعداد دلخواه تعیین می‌کنند. این اشتباه رایج باعث می‌شود در بازارهای پرنوسان زود از معامله خارج شوند. ATR این مشکل را حل می‌کند؛ حد ضرر شما بر پایه نوسان واقعی همان بازار تنظیم می‌شود، نه حدس و گمان. در بازار پرنوسان، ATR بالاتر می‌رود؛ در بازار آرام، پایین‌تر.
نحوه استفاده
رایج‌ترین کاربرد ATR در تعیین حد ضرر دینامیک است:
- حد ضرر = نقطه ورود منهای چند برابر ATR
- ضریب رایج بین 1.5 تا 2.5 است، بسته به استراتژی شما.
همچنین در سنجش قدرت بریک‌اوت کاربرد دارد؛ اگر کندل بریک‌اوت چند برابر ATR حرکت کند، احتمال تداوم روند بیشتر است.
مثال عملی
فرض کنید سهمی خریده‌اید و ATR روزانه‌اش مقدار مشخصی را نشان می‌دهد. به جای اینکه حد ضرر را کورکورانه درصد ثابتی پایین‌تر بگذارید، آن را 1.5 برابر ATR پایین‌تر از نقطه ورود قرار دهید. نتیجه: در روزهای پرنوسان به‌اشتباه استاپ نمی‌خورید و در روزهای آرام هم ریسک اضافه نمی‌کنید.
نکته کلیدی: ATR پیش‌بینی جهت نمی‌کند؛ فقط می‌گوید «چقدر» حرکت انتظار داشته باشید.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «ATR چیست؟ ابزاری که حد ضررتان را هوشمند می‌کند» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.