محاسبه Position Size: فرمولی برای کنترل ریسک هر معامله

مفهوم:
Position Size یعنی «چه حجمی» از یک دارایی (چند سهم، لات یا کوین) در یک معامله باز کنیم. این عدد را نباید حسی یا بر اساس میزان اطمینان تعیین کرد؛ باید از یک فرمول مشخص به دست بیاید که ریسک واقعی معامله را کنترل می‌کند.

چرا مهم است:
بزرگ‌ترین خطای معامله‌گران تازه‌کار، ورود با حجم ثابت به همه معاملات است، بدون توجه به فاصله قیمت ورود تا حد ضرر. نتیجه این است که یک معامله با استاپ نزدیک، ریسک کمی دارد و معامله‌ای با استاپ دور، می‌تواند کل سرمایه را تهدید کند. Position Size درست تضمین می‌کند که در هر معامله، صرف‌نظر از نوسان دارایی، دقیقاً همان درصد از سرمایه که از قبل تعیین کرده‌اید در معرض ریسک قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده:
فرمول پایه این‌گونه است:
حجم معامله = (سرمایه کل × درصد ریسک مجاز) ÷ (قیمت ورود − قیمت حد ضرر)

معمولاً درصد ریسک مجاز بین 1 تا 2 درصد سرمایه در هر معامله در نظر گرفته می‌شود تا حتی چند ضرر پیاپی، سرمایه را از بین نبرد.

مثال:
فرض کنید سرمایه معاملاتی شما 100 میلیون تومان است و تصمیم دارید در هر معامله حداکثر 2 درصد سرمایه (معادل 2 میلیون تومان) را ریسک کنید. سهمی را در قیمت 10,000 تومان می‌خرید و حد ضرر را روی 9,500 تومان قرار می‌دهید؛ یعنی فاصله ریسک هر سهم 500 تومان است.

حجم معامله = 2,000,000 ÷ 500 = 4,000 سهم

یعنی اگر قیمت به حد ضرر برسد، دقیقاً 2 میلیون تومان (2 درصد سرمایه) از دست می‌دهید، نه بیشتر. با تکرار این روش برای هر معامله، ریسک شما همیشه استاندارد و قابل پیش‌بینی باقی می‌ماند و مدیریت سرمایه از حالت حسی خارج می‌شود.