ATR یا Average True Range به معنای «میانگین دامنه واقعی» است. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر طراحی شده و دقیقاً یک چیز را اندازه میگیرد: نوسان بازار.
ATR نشان میدهد یک دارایی بهطور میانگین در هر کندل چقدر جابهجا میشود. برای محاسبه آن، بیشترین فاصله بین سه مقدار در نظر گرفته میشود: اختلاف سقف و کف کندل جاری، فاصله سقف با بستهشدن کندل قبلی، و فاصله کف با بستهشدن کندل قبلی. میانگین این مقادیر در چهارده دوره، عدد ATR را میسازد.
چرا ATR مهم است؟
بیشتر معاملهگران تنها به جهت بازار فکر میکنند. ATR سؤال متفاوتی میپرسد: بازار چقدر حرکت میکند؟ این اطلاعات برای تعیین حد ضرر واقعبینانه حیاتی است. حد ضرری که از نوسان طبیعی بازار کوچکتر باشد، شما را با اولین تکان از معامله خارج میکند.
نحوه استفاده عملی
رایجترین کاربرد ATR در تعیین حد ضرر پویاست. معاملهگران معمولاً حد ضرر را در فاصلهای چند برابر ATR از نقطه ورود قرار میدهند. ATR بالا یعنی بازار پرنوسان است و به فضای بیشتری نیاز دارید؛ ATR پایین یعنی بازار آرام است و حد ضرر تنگتر کار میکند.
مثال عملی
فرض کنید در سهامی که اخیراً اخبار مهمی داشته وارد معامله خرید میشوید. ATR روزانه نشان میدهد نوسان روزهای اخیر نسبت به ماه گذشته بهطور قابل توجهی بالاتر رفته. اگر حد ضرر را بر اساس نوسان قبلی تنظیم کنید، نویز بازار شما را خارج میکند. با تنظیم حد ضرر بر اساس ATR فعلی، به معامله فرصت میدهید تا نفس بکشد.
ATR جهت حرکت را پیشبینی نمیکند، اما به شما میگوید چقدر فضا برای معامله لازم دارید.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «ATR چیست؟ ابزار طلایی سنجش نوسان برای معاملهگران حرفهای» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.