مفهوم: Position Size یعنی «چه مقدار» از یک دارایی بخریم یا بفروشیم، نه اینکه «کجا» وارد شویم. این عدد را نباید حدسی یا بر اساس حس تعیین کرد؛ باید از یک فرمول مشخص به دست بیاید که ریسک هر معامله را کنترلشده نگه میدارد.
چرا مهم است: بزرگترین دلیل از دست رفتن سرمایه در معاملهگران تازهکار، تحلیل غلط نیست، بلکه حجم نامتناسب معامله است. حتی با یک استراتژی خوب، اگر حجم پوزیشن بیش از حد بزرگ باشد، چند ضرر پشتسرهم میتواند کل سرمایه را نابود کند. فرمول Position Size تضمین میکند که میزان ضرر احتمالی در هر معامله، همیشه درصد ثابت و از پیش تعیینشدهای از کل سرمایه باشد.
نحوه استفاده: فرمول اصلی این است:
حجم پوزیشن = (سرمایه کل × درصد ریسک مجاز) ÷ فاصله حد ضرر (بر حسب واحد قیمت)
سه گام دارد:
- تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله (معمولاً بین 1 تا 2 درصد سرمایه)
- محاسبه مبلغ ریسک با ضرب سرمایه در آن درصد
- تقسیم مبلغ ریسک بر فاصله قیمتی بین نقطه ورود و حد ضرر
مثال: فرض کنید سرمایه معاملهگر 100 میلیون تومان است و تصمیم میگیرد در هر معامله فقط 1 درصد ریسک کند، یعنی مبلغ ریسک برابر 1 میلیون تومان میشود. اگر قیمت ورود 50,000 تومان و حد ضرر 48,000 تومان باشد، فاصله حد ضرر میشود 2,000 تومان به ازای هر واحد. با تقسیم 1 میلیون بر 2,000، حجم پوزیشن برابر 500 واحد از آن دارایی خواهد بود. با این روش، حتی اگر حد ضرر فعال شود، زیان دقیقاً همان 1 درصد از سرمایه باقی میماند و امکان ادامه معاملهگری در بلندمدت حفظ میشود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «محاسبه Position Size: فرمول علمی مدیریت ریسک در معاملات» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.